GRATIS DOWNLOAD Posisjonsstørrelse Kalkulator Forex, aksjer og varehandel ved hjelp av Microsoft Excel. En av de feilene folk forplikter seg til i handel, er å helt se bort fra risikoen for handelskonto. Dette gjelder spesielt med fast masse størrelse i futures og alternativer eller på annen måte når de tar fast antall aksjer per handel, dvs. 100, 200 aksjer. La oss ta et eksempel, hvis vi kjøper 100 enheter på 5 aksjer, vil vår totale verdi av handel være 100 5 500. Hvis vi kjøper 100 enheter på 500 aksjer, vil vår totale handelsverdi være 100 500 50000 Gevinster og tap som oppstår med faste partier 100 enheter, i dette eksemplet vil føre til store svingninger i handelskontoen. Risikostyring Trading handler om å bevare kapital først og deretter kapitalvurdering Risikostyring er nøkkelen til overlevelse i børshandel En av de gyldne handelsreglene er kutt dine tap kort, men la fortjenesten løpe Når vi sier kutte tapene dine kort, betyr det at vi alltid bør være oppmerksomme på maksimumsbeløpet av dollarverdi th ved at vi er villige til å risikere Dette kan for eksempel være 1 av total handelskapital. Ordningsplan Kommer til den andre delen Når vi tar handler basert på teknisk analyse, planlegger vi dem basert på støtte og motstand som vi observerer på diagrammene. av handel er at vi bør ha en inngangs-, utgangs - og stopp-handelshandlingsplan før vi utfører vår handel. Forskjellen mellom vår oppføring og stopp er ikke løst, den endres med hver handel, avhengig av diagramstrukturen. Posisjonsstørrelse Derfor gjør vi ikke Jeg har ingen kontroll over de to parametrene. Begge er i en viss grad fast, basert på visse regler, for å holde de totale tapene i sjakk. Det eneste som er variabelt, er stillingsstørrelse. Avhengig av vår oppføring og stopper denne viljen og bør endres med hver handel Med hver handel vil vi ha et annet antall aksjer for å kjøpe eller selge slik at vår maksimale risiko per handel forblir konstant i motsetning til saken med faste partier. Skjermbilde av posisjonsstørrelsen kalkulator nedenfor. Hvordan bruke posen ion størrelse kalkulator for online forex, aksjer og råvarehandel Som alltid kan du endre gråcellene hvile vil bli beregnet ut fra Excel-filen du må skrive inn, din handelskonto størrelse vil endres med hver handel, prosentandel av risikoen du vil ta per handel vil forbli fast, avhengig av risikoprofilen din, og din handelsplanoppføring, stop-loss og exit level Du vil få antall aksjer som du ideelt sett bør bytte sammen med belønning til risikofaktor hvor mange ganger belønningen sammenlignes med risiko og Andre detaljer om handelen. Hva du bør gjøre, er å eksperimentere med forskjellige oppføringer og utganger for å se hvordan endringen i handelen din blir større. Stoppe stopper tillater deg å handle flere aksjer, og dermed vil din totale handelsverdi øke. Øk risikoprosentandelen fra standard 1 til 2 vil øk også den totale handelsverdien. Jeg håper du vil finne stillingsstørrelsen kalkulatoren nyttig i din handel, handel og pengestyring. Lykke til med trading. UNIT C System Modeling. Posisjonsstørrelse. Risikostyring oppstår når du spør deg selv før du går inn på markedet Hvor mange varer skal jeg kjøpe eller selge Dette er et spørsmål som alle aktører må svare til slutt, om de gjør det bevisst eller ikke. Følgende avsnitt vil gjør det mulig å bruke en presis formel og svare på det spørsmålet bevisst i stedet for å bare trekke noe ut av hatten. Posisjonsstørrelse er en beslutning som alle gjør, slik at du kan gjøre det bevisst og følge en plan. I Ralph Vince s eksperimenter se forrige avsnitt , de førti deltakerne hadde en konstant vindhastighet på 60 og en konstant utbetalingsgrad på 2 1 Derfra måtte de finne en risikostyringsstrategi. Gode pengeledere innser at det ikke er mye de kan gjøre om flaks og utbetaling, og at suksess i spekulativ handel henger ofte på størrelsen på hver posisjon Dette betyr å sette opp et maksimalt tapsscenario og være disiplinert nok til å holde fast ved det. For mange investorer investerer inkonsekvente mengder i hver handel at de bare må følge noen regler. Å være inkonsekvent eller oversize en enkelt handel vil føre til Drawdowns på kontoen din som kan tømme deg ut. Å vite hvor mye du har risiko i en enkelt handel i forhold til din totale kapital, vil hjelpe din handel til å bli mye mer stabil. Hvordan beregner du posisjonsstørrelsen. Bruk avstanden mellom inngangspunktet ditt og ditt stoppfall er den mest effektive måten å bestemme maksimalt risikobeløp. Traders kan skreddersy sine posisjoner for å holde seg i overensstemmelse med deres maksimale tolerante tap, for eksempel ved reduserer stillingsstørrelsen dersom stoppet er lengre ut. For å få en størrelse på en posisjon du trenger å vite. Hvor mye penger må du handle. Hvilken prosentandel av pengene dine er du villig til å risikere. Hva er avstanden mellom inngangsprisen og stoppet tap for hver handel. Hva er pip verdien per standard mye av valutaparet handlet. Imagine at du har en konto med 10.000 amerikanske dollar og du er klar til å miste 2 i en dårlig handel Du vurderer en posi på USD JPY og stoppet for denne handel er satt til en avstand på 50 pips. Den nåværende pipverdien per standardparti er, for eksempel si 9,85 dollar. Du er nå klar til å beregne din posisjon s størrelse ved å bruke formelen. Posisjonsstørrelsen Kontoverdi x Risiko pr. handelspips risikere pipverdien per standardparti. 10 000 amerikanske dollar X 2 50 9 85 200 USD 50 pips 9,85 4 USD 9,85 USD 0 40 standardpartier 4 mini-lotter eller 40 000 valutaenheter. Hvis du skal åpne flere posisjoner, vil den samme ligningen bli brukt til begrense den samlede risikoen i alle åpne posisjoner Den eneste forskjellen er at et maksimum antall åpne stillinger må settes på forhånd og en partiell risiko tilskrives hver av posisjonene. Ta for eksempel den samme 10.000 dollar-kontoen og begrense det totale risiko for å miste på 6 Nå tilordne hver handel en viss risiko før du summere 6 - derfra kan ingen nye posisjoner åpnes. En av egenskapene ved å risikere en fast prosentandel er at det tvinger forhandleren til å tenke i form av prosentandeler og ikke pips Ved å risikere alltid samme prosentandel kan du tjene penger selv når det totale netto pipbeløpet er negativt. Følgende tabell viser et eksempel. Hvis jeg bare har 1000 dollar på kontoen min for å begynne med, hvordan kan jeg riktig størrelse stillingene vi vet det e er mange handelsfolk forelsket i Forexen som har svært små kontosaldoer Dette er ikke uvanlig Mange forhandlere rapporterer gjennomsnittlig kontosaldoer på mindre enn 10 000 amerikanske dollar. Hvis du har en liten kontosaldo og du vil holde risikoen lav, velger du megler - forhandler som tilbyr brøkdelte størrelser Mange forhandlere har mye størrelser mye mindre enn 10.000 enheter, de såkalte micro accounts. Andrei Pehar, i webinar Institutional Trading Strategies Money Management 101, forklarer forholdet mellom risiko og belønning og hvordan å beregne mye størrelse Han klargjør hvorfor så mange handelsmenn bruker hundrevis av timer og tusenvis av dollar for å finne ut hvor de skal gå inn og ut av markedet, mens de nesten ikke engang tenker på hvor mye risiko å plassere på hver handel og når du skal øke eller redusere det risiko. I dette webinaret dedikert til risikostyring, svarer Valeria Bednarik spørsmålet om hvorfor hvis vi har regler for handel, har vi ikke regler for å administrere penger i Forex ma rkets Hun lister svært nyttige ideer og regler, utfylt med Excel-tabeller og spesifikke oppsett av chart. Risikostyring basert på egenkapital. Stillingstørrelsesberegningen som er skissert i forrige avsnitt, refererer til totalkapitalen i vår handelskonto, når det gjelder kontosaldo Pengestyringsteknikkene vi kommer til å se, kan bli mye bedre, forutsatt at det finnes andre måter å evaluere vår totale kapital på. I stedet for å bestemme hvor mye margin til risiko som er basert på kontosaldoen, kan du bruke egenkapitalen Equity bør forstås som hvor mye penger du virkelig har til enhver tid og tid. Det er en felles forvirring om hva som er egenkapitalen og hva er kontosaldoen. I handel er det misforståelse at jo mer penger du har, desto lettere er det å tjene penger. Men i virkeligheten, størrelsen på en trader s konto har absolutt, ikke noe å gjøre med hvor mye avkastning at næringsdrivende kan du ha en 1000 eller en 100.000 amerikanske dollar konto og bruke 40 av margen på handler, du tar på samme mengde risiko - i form av ikke i absolutte tal. La oss differensiere ting ved å distribuere tre grunnleggende modeller hvor egenkapitalen kan brukes til å beregne stillingsstørrelsen. Kjernekapitalmodell - Gratis Margin. Det er viktig å forstå hva s betraktet med kjernevirksomhet siden pengene dine kan avhenge av denne egenkapitalen Kjernekapitalen er margin tilgjengelig for handel. For eksempel, anta at du ikke er leverage, du har en balanse på 10 000 amerikanske dollar, og du inngår handel med en mini mye 1000 dollar, så er din kjerne egenkapital eller fri marginal 9000 amerikanske dollar. Hvis du går inn i en annen 1000 dollar-dollar, vil din egenkapital være 8.000. Den er den enkleste modellen av alle, da det bare tar hensyn til det beløpet som kreves for å åpne en posisjon Vår kjernekapital er lik den opprinnelige kjerne egenkapitalen minus beløpene for hver av posisjonene uavhengig av hvordan de utvikler seg. Hvis kjernekapitalen din stiger eller faller, kan du justere dollarens beløp av risikoen. Følg eksemplet ovenfor. e, hvis du ønsker å legge til en annen åpen posisjon, vil din kjerne egenkapital falle til 8000, og du bør begrense risikoen til 800, hvis grensen skal være av 10 av tilgjengelig margin. På samme måte kan du også øke risikonivået ditt som kjernekapitalen din stiger Hvis du har handlet med suksess og gjort en 5.000 amerikanske dollar i fortjeneste, er kjernekapitalen din nå på 15.000 amerikanske dollar. Du vil forholde din risiko til den nye justerte kjerneverdien per transaksjon. På et tidspunkt betyr det også at du kan risikere mer fra fortjenesten enn fra den opprinnelige startbalansen Enkelte handelsmenn kan til og med øke risikoen i realisert fortjeneste for større profittpotensial. Vi skal se denne teknikken videre i dette kapitlet. Total egenkapital modell. Ifølge denne modellen er vår egenkapitalnivå bestemt av det totale beløpet som er tilgjengelig i kontosaldoen pluss verdien av alle åpne posisjoner, uavhengig av om disse er positive eller negative. Dette betyr at hvis du har åpne posisjoner i positiv, beregnes den nye posisjonens risiko i forhold til balansen pluss urealiserte gevinster eller tap, dersom posisjonene vil være i tap. Redusert total egenkapital modell. Denne modellen er en kombinasjon av de to foregående og er litt mer komplisert. Beregningen av egenkapitalen er resultatet av kapitalen som brukes i åpne posisjoner, trekkes fra startbalansen samme som i Core Equity Model, men noen fordel skyldes et beskyttende stopp tap som reduserer et potensielt tap eller garanterer en fortjeneste bør også regnskapsføres. Som forklart før bruker vi stoppetapet å beregne maksimal risiko i valutamarkedet fordi en valutaposisjon er en marginalposisjon Som handelsmann har du plikt til å gjøre godt på tap, men det er ingen fysisk levering av transaksjonskursen fordi du ikke faktisk eier 10.000 amerikanske dollar når du handler en mini-masse, for eksempel Det du egentlig eier er din forpliktelse, og derfor bør din posisjonstørrelse baseres på dette i stedet for hele den teoretiske verdien levera bevegelsesposisjonsstørrelse Dette betyr også at risikoen for ødeleggelse blir stor når du overleverer Overgrep er for eksempel hvis du prøver å maksimere stillingsstørrelsene basert på minimumsmarginalkrav. Dette er formelen for beregning av posisjonens størrelse med hensyn til egenkapital Ved egenkapital forstår vi de tre nevnte egenkapitalevalueringer. Kjernekapitalbruk. Siden ideen om risikostyring og ikke over brukskonto forblir et utfordrende problem for mange håperfulle handelsmenn, skal vi løpe noen tall og bruke en øvelse for å beregne fri marginen i henhold til innflytelse håper dette vil gjøre disse konseptene litt klarere. Det er si at du har en kontosaldo på 10 000 amerikanske dollar og maksimalt tillatt 200 1 innflytelse Ved starten, uten åpne posisjoner, er den anvendelige marginen på 100. Du bestemmer deg å åpne en handel ved hjelp av 2 av tilgjengelig margin Nå, uansett hvor mange pips du tror du kan trekke fra en handel, antar du har bestemt deg for å bruke en 2-oppføring - dette er hvor mye margin du har du kommer til å bruke Og uansett hvor attraktiv en handel ser ut eller hvor lovende retur er, vil du bli disiplinert ved bare å bruke denne mengden av egenkapital. Her er hvordan du bestemmer hvor mye en 2-post er. Kjernekapital Brukbar Margin 5.000 USD. Brukt margin 2.5.000 X 0,02 100 USD. Med en 200 1 innflytelse vil en oppføring på 100 amerikanske dollar koste deg 2 dollar per pip. Årsaken er at 100 amerikanske dollar leveraged 200 ganger er 20 000 USD som tilsvarer til 2 mini-lotter, som igjen betaler omtrentlig 2 amerikanske dollar per pip. Så etter at handelen er utført, viser kontoen din. Balanse 5 000 USD. Brukbar margin 4 894 USD oppføringsstørrelse pluss spredningen av 3 pips til 2 USD per pip 6 USD. Brukt marginandel 2 1 etter factoring i spread. Entry Price 1 3790.Market beveger seg mot deg med 20 pips og er nå på 1 3770 Etter at markedet beveger seg mot deg, legg merke til hvordan den brukte marginen prosent endres. Brukbar margin 4 854 USD. Brukt Margin Prosent 3 0 4.854 - 5.000 146 USD 146 4854 3 0.Kursen beveger seg mot du en annen 30 pips og er nå på 1 3740 Igjen, dette endrer bruksmarginen og dermed gratis bruksmargin. Brukbar margin 4 794 30 pips av Drawdown til 2 USD per pip 60 USD 60 4 854 4 794 USD. Brukt Margin Prosent 4 3 4 794 5 000 206 206 4 794 4 3. Brukbar Margin Prosent 95 7 100 - 4 3 95 7. Dette er i utgangspunktet hvordan du gjør matematikken for å bestemme marginalbruk, din tilgjengelige margin og hva slags risikoeksponering du har på markedet. Den andre kritisk komponent er å vite hvor langt markedet kan bevege seg mot deg før du ødelegger kontoen din. Fortsett med denne øvelsen. Brukbar margin 4 794 USD. Pris per pip 4 USD 2 oppføringer til 100 USD hver, leveraged 200 ganger 4 USD per pip. Brukt margin Prosent 4 3.Unbar marginandel 95 7. Med en brukbar margin på 4 794 USD og hver pipbevegelse regnskapsføring 4 USD, vil markedet måtte flytte 1,198 pips mot deg før du får en margin call.4794 USD 4 USD per pip 1.198 pips 4 USD X 1.198 4.792 USD. Det betyr at valutakursen ville ha å gå til 1 2542 før en marginsamtale skjer 1 3740 - 1.198 pips 1 2542 Så lenge du ikke er overbelastet, kan du tåle Drawdowns. Again, som en risiko - og pengeforvalter, er det viktig at du kjenner disse enkle og grunnleggende beregninger. I dette eksemplet hadde du en 200 1 innflytelse. Dette betyr at du kan risikere mer fordi bare fordi du er leveraged. Absolutt ikke, det betyr at du kan risikere mindre i prosent av prosent og få samme belønning. Ikke la marginalen din falle under Meklerens obligatoriske terskel Når du har åpne bransjer, må du alltid overvåke hva som skjer med din margin. Noen marginsamtaler oppstår når marginen din faller under 30, og noen meglere ringer til 20. Finn ut hva som er kravene til megleren. Beregning av posisjonsstørrelser. gjør det enklere for deg å forstå, som vi vanligvis forklarer alt med et eksempel. Dette er Newbie Ned. For lenge siden, da han var enda mer en nybegynner enn han er nå, blåste han ut sin konto fordi han sette på noen enorme stillinger . Det var som om han var en pistol slingende cowboy fra Midtvesten, handlet han fra hoften og handlet BIG. Nå forsto han ikke betydningen av stillingsstørrelsen og hans konto betalte dyrt for det. Han re-registrert i School of Pipsology for å være sikker på at han forstår det fullt denne gangen, og for å være sikker på hva som skjedde med ham, skjer det aldri med deg. I de følgende eksemplene viser vi deg hvordan du beregner posisjonens størrelse basert på kontostørrelsen og risikostyrkenivået. Din Posisjonsstørrelsen vil også avhenge av om kontoen din er den samme som basen eller sitatvalutaen. Kontantbetegnelsen er den samme som Kontantvalutaen. Nybegynneren deponerte bare USD 5000 i sin handelskonto, og han er klar til å begynne å handle igjen s sier at han nå bruker et swing trading system som handler EUR USD og at han risikerer omtrent 200 pips per handel. Ever siden han blåste ut sin første konto, har han nå sverget at han ikke vil risikere mer enn 1 av sin konto per handel La oss figurere hvor stor hans stillingsstørrelse må være for å holde seg innenfor sin risikofremgangssone. Ved å bruke sin kontosaldo og det prosentvise beløpet han vil risikere, kan vi beregne dollarbeløpet risked. USD 5.000 x 1 eller 0 01 USD 50.Neste deler vi beløpet som risikoen for stoppet for å finne verdien per pip. USD 50 200 pips USD 0 25 pip. Last, vi multipliserer verdien per pip med et kjent enhetens pipverdiforhold på EUR USD I dette tilfellet, med 10k enheter eller ett mini-parti, er hver pip-flyt verdt USD 1.USD 0 25 per pip 10k enheter på EUR USD USD 1 per pip 2.500 enheter av EUR USD. Så, Newbie Ned skal sette på 2.500 enheter på EUR USD eller mindre for å holde seg innenfor sitt risikostøynivå med sin nåværende handel setup. Pretty enkelt eh Men hva om Kontoen din er den samme som basisvalutaen. Kontantbetegnelsen er den samme som Base Currency. Det er sagt at Ned nå er chilling i eurosonen, bestemmer seg for å handle forex med en lokal megler, og innskudd EUR 5000. Bruk samme handelseksempel som før du handler EUR USD med 200 pip stopp, hva ville hans stillingsstørrelse være hvis han bare riskerte 1 av sin konto. EUR 5.000 1 eller 0 01 EUR 50. Nå må vi konvertere dette til USD fordi verdien av et valutapar beregnes ved kontantervaluta La oss si at dagens valutakurs for 1 EUR er 1 5000 EUR USD 1 5000. Alt vi trenger å gjøre for å finne Verdien i USD er inverter den nåværende valutakursen for EUR USD og multiplisere med mengden euro vi ønsker å risikere. USD 1 5000 EUR 1 0000 EUR 50 ca USD 75 00.Neste, del din risiko i USD med ditt stoppfall i pips. USD 75 00 200 pips 0 375 a pip move. This gir Ned verdien per pip bevegelse med 200 pip stopp for å holde seg innenfor sitt risikokomfortnivå. Endelig multipliserer verdien per pip bevegelse med den kjente ratio-to-pip-verdiforholdet . USD 0 375 per pip 10k enheter på EUR USD USD1 per pip 3.750 enheter av EUR USD. Så, for å risikere EUR 50 eller mindre på 200 pip stopp på EUR USD, kan Ned s posisjon størrelse ikke være større enn 3 750 enheter. enkelt, eh. Vel, det blir litt mer komplisert. Ikke bekymre deg om The FX-Men fikk deg tilbake og vi skal forklare alt, så det blir så enkelt som å bake en kake. Lag fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullført .
No comments:
Post a Comment